R時間序列：案例集_股指期貨培訓課程

R時間序列：案例集_股指期貨培訓課程

內容綱要：

第一部分?股指期貨價格發現機制

1.1股指期貨基本知識

1.2滬深300股指期貨合約與交易機制介紹

1.3股指期貨定價機制與模型

1.4持有成本模型定價效率檢驗

???（包括期貨、現貨數據的導出，ACCESS數據庫的妙用、數據平穩性檢驗、協整檢驗）

1.5期現引領關系檢驗（包括直觀分析、GRANGER檢驗）

1.6?期現分位數回歸分析

1.7?期現引領關系的制度原因分析

第二部分?基于高頻數據的滬深300股指期貨套利研究?

2.1?現貨組合的設計（包括ETF的選取、組合最小跟蹤誤差權重的計算）

2.2?期現套利策略設計（包括正向套利、反向套利，以及無套利區間的計算）

2.3?套利參數的確定

??2.3.1?交易成本（包括期貨交易成本、現貨交易成本）

??2.3.2?保證金儲備（包括占用保證金、儲備保證金VaR計算）

??2.3.3?沖擊成本與等待成本計算

??2.3.4?跟蹤誤差

??2.3.5?借貸資金利率確定

??2.3.6?股息率確定

2.4?套利機會分析（包括套利區間、套利利潤分析）?

2.5?基金公司參與期現套利的風險分析

??（包括?制度風險、現貨組合構建風險、市場沖擊風險、股利風險、資金管理風險、到期日風險等）