R時(shí)間序列中級(jí)培訓(xùn)課程

內(nèi)容綱要：

第一篇?VaR與分位數(shù)回歸

第1講?VaR基本理論

第2講?VaR的RiskMetrics計(jì)算方法

第3講?VaR計(jì)量模型計(jì)算方法

第4講?VaR的經(jīng)驗(yàn)分位數(shù)計(jì)算方法

第5講?分位數(shù)回歸理論與案例

第6講?基于分位數(shù)回歸的VaR計(jì)算

第二篇?極值理論與VaR

第1講?極值理論原理

第2講?極值理論估計(jì)方法

第3講?基于傳統(tǒng)極值理論的VaR計(jì)算

第4講?基于傳統(tǒng)極值理論的VaR討論

第5講?基于傳統(tǒng)極值理論的Return?Level計(jì)算

第6講?POT極值理論原理

第7講?POT極值理論參數(shù)估計(jì)

第8講?基于POT極值理論的VaR計(jì)算

第三篇?金融時(shí)間序列長(zhǎng)記憶性與應(yīng)用

第1講?金融時(shí)間序列長(zhǎng)記憶相關(guān)概念

第2講?時(shí)間序列長(zhǎng)記憶性檢驗(yàn)

2.1?R/S檢驗(yàn)

2.2?GPH譜回歸檢驗(yàn)

第3講?長(zhǎng)記憶參數(shù)估計(jì)

3.1?R/S分析

3.2?周期圖方法

3.3?Whittle?方法

第4講?FARIMA模型估計(jì)

第5講?半?yún)?shù)分?jǐn)?shù)自回歸（SEMIFAR）估計(jì)

第6講?FIGARCH和FIEGARCH模型估計(jì)

6.1?FIGARCH和FIEGARCH模型原理

6.2?長(zhǎng)記憶GARCH模型的估計(jì)

6.3?ARMA-FIGARCH模型和引入外生變量GARCH模型估計(jì)

第7講?長(zhǎng)記憶模型的預(yù)測(cè)

7.1?FARIMA和SEMIFAR模型預(yù)測(cè)

7.2?FIGARCH和FIEGARCH模型預(yù)測(cè)

第四篇?協(xié)整誤差修正與應(yīng)用

第1講?偽回歸概念及其后果

第2講協(xié)整理論與應(yīng)用

2.1?協(xié)整與共同趨勢(shì)

2.2?協(xié)整系統(tǒng)模擬

第3講誤差修正模型

第4講基于殘差、協(xié)整向量已知的協(xié)整檢驗(yàn)

第5講基于殘差、協(xié)整向量未知的協(xié)整檢驗(yàn)

第6講基于stock&Waston法的協(xié)整向量與ECM估計(jì)

第7講協(xié)整VAR相關(guān)理論

第8講?Johansen協(xié)整檢驗(yàn)

第9講協(xié)整檢驗(yàn)實(shí)例分析

第10講協(xié)整VECM極大似然估計(jì)與應(yīng)用

第11講?VECM預(yù)測(cè)分析