量化投資：思想、策略與R語言實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程
課程大綱：
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主題
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課程內(nèi)容簡介
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R語言實(shí)戰(zhàn)案例
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R語言編程與量化投資的數(shù)量基礎(chǔ)
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1、R語言簡介
2、常用數(shù)據(jù)處理函數(shù)
（1）數(shù)據(jù)導(dǎo)入與寫出方法
（2）常用數(shù)據(jù)整理函數(shù)
（3）常用數(shù)據(jù)運(yùn)算函數(shù)
（4）基礎(chǔ)繪圖函數(shù)
3、高階技巧
（1）R語言的函數(shù)結(jié)構(gòu)
（2）apply函數(shù)簇快速編寫函數(shù)
（3）并行運(yùn)算
4、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)：單變量分析
（1）樣本分布理論
（2）描述性統(tǒng)計(jì)
（3）參數(shù)估計(jì)
（4）假設(shè)檢驗(yàn)
5、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)：多變量分析
（1）變量間的相關(guān)性
（2）線性回歸模型
（3）方差分析
（4）主成分分析
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案例一：大型股票數(shù)據(jù)讀取
案例二：財(cái)務(wù)報(bào)表信息快速整理
案例三：A股市場數(shù)據(jù)繪圖
案例四：行業(yè)指數(shù)編制與計(jì)算
案例五：A股描述性統(tǒng)計(jì)
案例六：CAPM模型計(jì)算實(shí)例
案例七：2009-2013行業(yè)間收益率比較
案例八：美國
Treasury-LIBOR交換率的主成分分析
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量化投資概念、類型、思想
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1、時(shí)間序列分析
（1）時(shí)間序列的概念
（2）時(shí)間序列平滑（SMA、WMA?EWMA）
（3）平穩(wěn)時(shí)間序列建模(ARMA模型進(jìn)行短期預(yù)測)
（4）多時(shí)間序列間的關(guān)系
2、研究分析實(shí)際股票交易數(shù)據(jù)：高頻金融數(shù)據(jù)
（1）非同步交易
（2）交易數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)特征
（3）價(jià)格變化模型
（4）持續(xù)期模型
（5）處理市場微觀結(jié)構(gòu)噪聲
3、投資分析介紹
（1）基本面分析策略
（2）技術(shù)分析策略
（3）量化投資策略
（4）三類投資策略的比較
4、量化選股
（1）量化選股系統(tǒng)總結(jié)
（2）量化選股策略一：財(cái)務(wù)評級選股
（3）量化選股策略二：超額Alpha選股
（4）量化選股策略三：三因子模型選股
5、投資組合配置
（1）隨機(jī)資產(chǎn)配置的模擬
（2）馬科維茨風(fēng)險(xiǎn)-收益模型原理
（3）模型缺陷與修正：Black-Litterman模型
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案例一：
上證指數(shù)日收益率的平穩(wěn)性時(shí)間序列建模
案例二：
用ACF、ARIMA模型預(yù)測股票收益率
案例三：
用ARMA模型模擬預(yù)測S&P?500日收益率
案例四：
美國卡特彼勒股票高頻交易數(shù)據(jù)分析預(yù)測和實(shí)際波動率的雙尺度估計(jì)，用R實(shí)現(xiàn)
案例五：
R語言批量化選股報(bào)表生成實(shí)例
案例六：
R語言進(jìn)行A股市場投資組合配置實(shí)例
案例七：
R語言實(shí)現(xiàn)Black-Litterman模型
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用R語言玩轉(zhuǎn)量化交易策略
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1、技術(shù)指標(biāo)繪制
2、均線系統(tǒng)策略
（1）均線編制與計(jì)算
（2）雙均線交叉策略
（3）異同均線策略（MACD）策略
3、相對強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）策略
4、量價(jià)關(guān)系交易策略
（1）成交價(jià)格與成交量關(guān)系傳遞的信息
（2）交易策略構(gòu)建與實(shí)現(xiàn)
（3）實(shí)際驗(yàn)證與模型探討
5、通道突破策略
（1）最大最小值通道
（2）布林（Bollinger）通道
6、動量策略
（1）動量的概念
（2）動量指標(biāo)制定
（3）交易策略設(shè)計(jì)
（4）R語言實(shí)際驗(yàn)證
7、統(tǒng)計(jì)套利策略
（1）無風(fēng)險(xiǎn)套利與統(tǒng)計(jì)套利
（2）套利空間產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)
（3）統(tǒng)計(jì)套利策略的主要類型
8、輪動投資策略
9、數(shù)據(jù)挖掘與金融市場分析預(yù)測
（1）支持向量機(jī)原理
（2）運(yùn)用支持向量機(jī)進(jìn)行股票分類與R語言
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案例一：
R語言與RSI交易策略
案例二：
股票的波動率在較高/低水平時(shí)，投資者的投資策略會不會不一樣？
案例三：
某只股票一直沒有超越近期股價(jià)的最高點(diǎn)，要采取何種交易策略，才能獲得較高收益？
案例四：
美國證券市場上動量交易策略分析
案例五：
基于協(xié)整理論的配對套利策略在中國股票市場的應(yīng)用
案例六：
用R體現(xiàn)輪動投資策略，思想及成效。
案例七：
R語言實(shí)踐：運(yùn)用支持向量機(jī)進(jìn)行中國證券市場的若干股票分類
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