R時(shí)間序列：案例集_股指期貨培訓(xùn)課程

內(nèi)容綱要：

第一部分?股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制

1.1股指期貨基本知識

1.2滬深300股指期貨合約與交易機(jī)制介紹

1.3股指期貨定價(jià)機(jī)制與模型

1.4持有成本模型定價(jià)效率檢驗(yàn)

???（包括期貨、現(xiàn)貨數(shù)據(jù)的導(dǎo)出，ACCESS數(shù)據(jù)庫的妙用、數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)）

1.5期現(xiàn)引領(lǐng)關(guān)系檢驗(yàn)（包括直觀分析、GRANGER檢驗(yàn)）

1.6?期現(xiàn)分位數(shù)回歸分析

1.7?期現(xiàn)引領(lǐng)關(guān)系的制度原因分析

第二部分?基于高頻數(shù)據(jù)的滬深300股指期貨套利研究?

2.1?現(xiàn)貨組合的設(shè)計(jì)（包括ETF的選取、組合最小跟蹤誤差權(quán)重的計(jì)算）

2.2?期現(xiàn)套利策略設(shè)計(jì)（包括正向套利、反向套利，以及無套利區(qū)間的計(jì)算）

2.3?套利參數(shù)的確定

??2.3.1?交易成本（包括期貨交易成本、現(xiàn)貨交易成本）

??2.3.2?保證金儲備（包括占用保證金、儲備保證金VaR計(jì)算）

??2.3.3?沖擊成本與等待成本計(jì)算

??2.3.4?跟蹤誤差

??2.3.5?借貸資金利率確定

??2.3.6?股息率確定

2.4?套利機(jī)會分析（包括套利區(qū)間、套利利潤分析）?

2.5?基金公司參與期現(xiàn)套利的風(fēng)險(xiǎn)分析

??（包括?制度風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)貨組合構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)、市場沖擊風(fēng)險(xiǎn)、股利風(fēng)險(xiǎn)、資金管理風(fēng)險(xiǎn)、到期日風(fēng)險(xiǎn)等）