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課程內(nèi)容：

【初級(jí)班】

第1講：課程簡(jiǎn)介

1. 課程簡(jiǎn)介

2. 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型發(fā)展歷史

3. DSGE模型介紹及培訓(xùn)安排

第2講：宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

1. 宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)處理

? ?1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源

? ?1.2 趨勢(shì)剔除和周期提取

? ?? ?? ?1.2.1 線性去除趨勢(shì)法

? ?? ?? ?1.2.2 Hodrick-Prescott濾波法

? ?? ?? ?1.2.3 Band Pass 濾波法

? ?1.3 經(jīng)濟(jì)周期統(tǒng)計(jì)描述

2. Matlab訓(xùn)練

第3講：真實(shí)商業(yè)周期（Real Business Cycle）模型

1. RBC模型

? ?1.1 RBC基準(zhǔn)模型介紹(King et al.(1988))

? ?1.2 求解模型均衡條件

2. DSGE模型近似及求解

? ?2.1 對(duì)數(shù)線性化

? ?2.2 線性差分模型組求解方法

? ?? ???2.2.1 Blanchard and Kahn(1980)方法

? ?? ???2.2.2 Klein(2000)方法

? ?? ???2.2.3 Uhlig(1999)待定系數(shù)法

3. 參數(shù)校準(zhǔn)

??3.1 參數(shù)校準(zhǔn)原理

??3.2 矩匹配(Matching Moments)

4. RBC派生模型（Money-in-Utility模型，Cash-in-Advance模型）

5. Matlab 訓(xùn)練

第4講：Dynare安裝及使用

1. Dyanre 安裝和配置

2. Dynare 軟件使用：以RBC模型為例

3. Dynare 上機(jī)訓(xùn)練

第5講：新凱恩斯主義模型（New-Keynesian）模型

1. New-Keynesian模型

? ?1.1 模型主體介紹

? ?1.2 粘性價(jià)格定價(jià)法則(Calvo定價(jià))及詳細(xì)推導(dǎo)

? ?1.3 均衡條件求解

? ?1.4 對(duì)數(shù)線性化及線性求解

? ?1.5 參數(shù)校準(zhǔn)及模型模擬

2. Matlab訓(xùn)練

3. Smets和Wounter (2007, AER)

? ?3.1 模型介紹及詳細(xì)推導(dǎo)

? ?3.2 Dynare程序?qū)崿F(xiàn)

【進(jìn)階班】

第1講：DSGE模型貝葉斯估計(jì)方法及應(yīng)用

1. 狀態(tài)空間模型

2. 貝葉斯估計(jì)基本原理

3. Markov Chain Monte Carlo方法

? ?3.1 Gibbssampler

? ?3.2 Metropolis-Hastings算法

4. 模型參數(shù)先驗(yàn)概率選取

5. 案例1：New-Keynesian模型的貝葉斯估計(jì)

? ? 5.1 Smets and Wounters (2007 AER)

第2講：金融摩擦的DSGE模型

1. DSGE模型金融摩擦的建模方法

2. 金融加速器模型

? ? 2.1 Bernanke, Gertler and Gilchrist（1999,Handbook of Macroeconomics）

3. 信貸周期模型

? ? 3.1 Kiyotaki and Moore(2001, JPE)

4. 常規(guī)（Conventional）和非常規(guī)(Unconventional)貨幣政策比較

5. 案例 2：帶金融摩擦的DSGE模型估計(jì)

? ? 5.1 Iacoviello (2005AER)

第3講：Occasionally Binding Constraints和非線性DSGE模型的求解與估計(jì)

1. DSGE models with Occasionally BindingConstraints

? ? 1.1 求解和估計(jì)

? ? 1.2 案例3：帶零利率下限的New-Keynesian模型求解及估計(jì)

2. DSGE模型的非線性解法

? ? 2.1 投影逼近法（Projection Method）

? ? 2.2 擾動(dòng)法(Perturbation Method)

3. DSGE模型的非線性估計(jì)

? ? 3.1 粒子濾波（Particle Filter）方法

4. 案例4：RBC模型的非線性求解

第4講：開放宏觀經(jīng)濟(jì)下的DSGE模型

1. 國(guó)際經(jīng)濟(jì)周期模型：兩國(guó)的RBC模型

? ? 1.1 Backus, Kydland and Kehoe(1992)

2. 小型開放經(jīng)濟(jì)的New-Keynesian模型

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DSGE模型初級(jí)+進(jìn)階培訓(xùn)課程-

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