R時(shí)間序列初級(jí)培訓(xùn)課程

內(nèi)容綱要：

第一篇?金融時(shí)間序列特征與應(yīng)用

1.資產(chǎn)收益率計(jì)算

2.資產(chǎn)收益率的分布特征

3.資產(chǎn)收益率分布應(yīng)用

4.案例分析

第二篇?線性時(shí)間序列分析與應(yīng)用

1.線性時(shí)間序列基本概念（包括平穩(wěn)性.相關(guān)系數(shù)和自相關(guān)系數(shù).白噪聲.線性時(shí)間序列）

2.AR模型原理

3.AR模型參數(shù)估計(jì)與應(yīng)用

4.MA模型與應(yīng)用

5.ARMA模型與應(yīng)用

6.單位根檢驗(yàn)

7.季節(jié)模型與應(yīng)用

8.時(shí)序誤差模型和長(zhǎng)記憶模型應(yīng)用

第三篇?條件異方差模型與應(yīng)用

1.條件異方差模型基本概念（包括波動(dòng)率特征.模型結(jié)構(gòu)等簡(jiǎn)介）

2.ARCH模型原理

3.ARCH模型應(yīng)用分析

4.GARCH模型與應(yīng)用

5.IGARCH和GARCH-M與應(yīng)用

6.EGARCH模型與應(yīng)用

7.TGARCH模型與應(yīng)用

第四篇?多元時(shí)間序列分析與應(yīng)用

1.弱平穩(wěn)與交叉相關(guān)矩陣

2.多元混成檢驗(yàn)

3.VAR模型原理

4.VAR模型案例分析

5.脈沖響應(yīng)函數(shù)（IRF)

第五篇?主成分和因子分析在金融中的應(yīng)用

1.單因子模型

2.多因子模型

3.基本面因子模型

4.主成分析及其在金融中的應(yīng)用

5.因子分析原理

6.因子分析在金融中的應(yīng)用

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