?第一篇 VaR與極值理論
第1講 VaR基本理論
第2講 VaR的RiskMetrics計算方法
第3講 VaR計量模型計算方法
第4講 VaR的經驗分位數計算方法
第5講 分位數回歸理論與案例
第6講 基于分位數回歸的VaR計算
第7講 極值理論原理
第8講 極值理論估計方法
第9講 基于傳統極值理論的VaR計算
第10講 基于傳統極值理論的VaR討論
第11講 基于傳統極值理論的Return Level計算
第12講 POT極值理論原理
第13講 POT極值理論參數估計
第14講 基于POT極值理論的VaR計算
第二篇 多元協整(Multicointegration)及向量誤差修正模型(VECM)
第1講 偽回歸概念及其后果
第2講 協整理論與應用
2.1 協整與共同趨勢
2.2 協整系統模擬
第3講 誤差修正模型
第4講 基于殘差的協整檢驗
第5講 基于stock&Waston法的協整向量與ECM估計
第6講 協整VAR相關理論
第7講 Johansen協整檢驗
第8講 協整檢驗實例分析
第9講 協整VECM極大似然估計與應用
第10講 用VECM構建交易策略
第三篇 自回歸條件異方差模型
第1講 介紹ARCH & GARCH
第2講 估計條件均值和方差
第3講 隨機過程ARCH(1)
第4講 AR(1)/ARCH(1)模型
第5講 ARCH(p)模型
第6講 ARIMA(pA,d,qA)/GARCH(pG,qG)模型
6.1 ARIMA(pA,d,qA)/GARCH(pG,qG)模型殘差分析
第7講 長尾GARCH模型
第8講 GARCH模型和ARMA模型
第9講 GARCH模型實例
第四篇 成分分析和因子模型
第1講 降維
第2講 主元分析PCA
第3講 Factor Models
第4講 Fitting Factor Models by Time Series Regression
4.1 Fama and French Three Factor Model
4.2 Estimating Expectations and Covariances of Asset Returns
第5講 Cross-Sectional Factor Models
第6講 Statistical Factor Models
6.1 Varimax Rotation of the Factors
第7講 獨立成分分析ICA(Independent Component Analysis)
第8講 PCA和ICA的比較
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